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Backtesting: o que significa e como funciona?
O backtesting é uma técnica utilizada por investidores para testar suas hipóteses de investimento antes de colocá-las em prática.
Sendo assim, essa estratégia permite a simulação como um determinado investimento teria se comportado no passado, usando os dados históricos disponíveis.
O que é backtesting?
O backtesting é empregado no mercado financeiro para avaliar uma estratégia de negociação usando dados históricos. Nesse sentido, ele pode ser usado para observar informações do passado com o objetivo de prever o que pode acontecer no futuro.
Em um cenário de curto prazo, por exemplo, o backtesting pode ser uma ferramenta para o trader estimar tendências de alta ou queda do mercado. Já em um ambiente de longo prazo, esse tipo de teste costuma ser útil nas análises fundamentalistas.
Vale destacar ainda que o backtesting pode ser feito tanto de forma manual, quanto por softwares especializados.
Como funciona?
O backtesting é importante para o mercado financeiro pois permite que os investidores evitem perder dinheiro com estratégias que podem não funcionar.
Além disso, essa técnica também contribui para o entendimento de como determinadas estratégias podem se comportar em diferentes condições de mercado.
No entanto, existem fatores que dificultam sua aplicação. Por exemplo, o banco de dados usado precisa ser totalmente confiável para fornecer resultados genuínos.
Do mesmo modo, qualquer discrepância nas informações, por menor que seja, pode levar a resultados completamente errados.
Quais as vantagens de utilizar o backtesting?
Uma das principais vantagens de aplicar o backtesting é que ele permite que você teste uma estratégia antes de executá-la. Isso é importante porque muitas metodologias podem parecer boas na teoria, mas talvez não funcionem na prática.
Sendo assim, é possível acompanhar como sua estratégia funcionaria antes de arriscar qualquer capital real.
Ao executar um backtest, é possível ver quantas vezes sua estratégia gerou lucro e quantas vezes teve prejuízo. Isso lhe dará uma ideia do desempenho esperado do seu sistema e ajudará a determinar se ele é rentável o suficiente para colocá-lo em prática.
O backtesting ajuda ainda a identificar os pontos fracos do processo. Dessa forma, ele poderá revelar problemas não considerados antes.
Isso pode permitir que você faça alterações antes de colocar sua estratégia em prática, garantindo um melhor desempenho.
Por fim, o teste permite experimentar diferentes abordagens. Como o backtesting simula a execução de estratégias individuais, ele lhe dará flexibilidade para experimentar diferentes perspectivas e ver como elas afetam os resultados do teste.
No entanto, embora o backtesting possa ser útil para confirmar suas expectativas sobre um investimento, é importante lembrar que o passado não é um indicador preciso do futuro.
Os mercados financeiros estão constantemente se transformando, o que significa que o desempenho de um determinado investimento pode variar ao longo do tempo.
